什么是RSI

RSI或相对强度指数(通常称为RSI)是一种指标,旨在跟踪和比较工具中的当前价格走势与滚动收集的历史数据

你知道吗

该指标是由美国工程师和房地产投资者J Welles Wilder构思和开发的,他对市场和该Wilder的技术分析越来越感兴趣,并在《技术交易系统中的新概念》一书中发表了他的想法。随后被封装在我们今天知道的RSI指标中,已成为技术分析和技术交易技术的基石

它衡量什么

RSI指标是所谓的动量振荡器,即用于测量和记录价格行为的波动,更具体地说,用于测量和记录该价格行为的动量或速度,并将该值表示为指数。RS或Relative强度部分是通过将参考期间内的价格收益和价格损失进行平均得出的。然后,将该图与从一系列滚动的先前期间(最典型的时期)中提取的相同度量值进行比较,并表示为相对于那些先前期间的索引值或基础值

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它是如何工作的

该指标旨在突出价格动量的高峰和低谷,即价格变化中包含的加速或减速程度。该因素被认为独立于价格,它通过跟踪和量化价格动量的变化并提供历史背景或框架来确定。为了比较这些变化,韦尔斯·怀尔德(Welles Wilder)旨在创建一种工具,该工具可以提醒交易者和分析家价格行为的潜在拐点以及与先前历史趋势的背离行为。其中包括发生在工具价格变化方向和价格变动之间的那些变化。 RSI指标的方向或在不同时间范围内计算的RSI读数之间的方向

正如我们前面提到的,指标将当前价格行为与一系列滚动历史周期内捕获或计算的价格行为进行比较。然后,将当前RSI值表示为介于之间的指数或百分比值,使用RSI来衡量和量化价格行为可被视为近似监测经济体内失业率的变化率,而不是监测绝对失业率本身

超卖和超买情况

Wilder的其他主要见解之一是,确定RSI指示价格行为内潜在超买和超卖情况的区域。实质上,这些水平表明与历史背景相比,价格要么上涨得太快,要么下跌得太快。读数可能还意味着价格可能因此需要更正

RSI指标的绝对边界设置在下图并在下图中显示。但是,Welles Wilder识别出的超卖和超买水平在的读数中出现,并且Wilder认为在这些点上的读数表明价格走势在顶部或底部。观察期,这意味着基础价格可能失去方向性动力或完全改变方向

过度伸展

上图突出显示了RSI的理论超卖和超买界限以及RSI线的简化图。周围的读数被认为是中性的。通常将等于或更高的读数视为超买,而将以下的读数视为经典超卖,但是请务必注意,这些超卖和超买的标签仅参考RSI读数,而不参考价格本身

价格可能会继续上涨或下跌,而不管其生成的RSI读数如何。此特征被称为“过度延伸”,尽管RSI读数很少会过度延伸到或界线,但从理论上讲是有可能的。看到RSI读数并不罕见。在以上,以下以及分别在这些点上,交易员将对趋势变化保持警惕,但他们也可以考虑诸如供求水平不平衡或其他因素可能导致过度扩张的因素。

不同的时间范围不同的阅读

即使在这种情况下,RSI仍可以提供一些指导或帮助,以阐明下一步将发生的情况。这归功于RSI读数随时间范围而变化的事实。

仪器分钟图上的RSI读数可能与每天在同一时间框架内测得的读数有很大不同。因此,短期RSI读数比同行收集更长数据的同行更敏感或更敏感。时间段

英镑GBPUSD的每日图

如果我们查看每日和五分钟的电缆图,它们的RSI读数显示在下部图表中,我们可以看到这种特征在起作用。请参见上方和下方的图表

对于电缆的日线图,RSI的读数为。而在五分钟图表中,相同的汇率,RSI的读数要低得多,并且打印在中性点附近。

英镑GBPUSD的五分钟情节

监视同一工具在多个时间范围内的RSI变化可以为交易者提供有关价格在这些时间范围内可能表现如何的图片

检测差异和趋势

在不同时间范围内RSI读数之间的差异可以用作预警系统。使用上面的示例,在绘制这些图表之后不久,Cable分钟图上的RSI开始下降到中期,并且电缆价格也紧随其后

RSI在其他几个时间范围内也有下行趋势,直到一个小时。4小时图上的读数仍保持在上方,您可以得出结论,认为电缆价格的短期修正可能是合理的,交易商也可以寻求之间的差异。 RSI读数和标的价格走势

韦尔斯·怀尔德(Welles Wilder)鼓励交易者留意以下情况:例如,基础工具的价格显示出较低的低点,而同时RSI记录了较高的读数。这被称为看涨背离RSI尚未确认较低的低点,而是建议我们将看到价格势头增强

当基础价格显示新的较高高点,而相对强弱指数显示较低的低点时,出现看跌背离。在这种情况下,相对强弱指标没有确认新的高点,而是暗示价格动能可能正在减弱或耗尽

然而,有一点需要注意的是,需要注意的是,RSI易于在最终存在的强劲上升趋势或下降趋势中最终产生最终导致错误的分歧

确实,其他著名的技术分析师甚至将这些错误分歧归类为反向指标,或者如果您更喜欢确认基本趋势的有效性而不是反击的信号,则这种行为有助于解释为何很少孤立地部署RSI。但是,它通常与其他指标结合使用或在不同的时间范围内使用,以确认即将发生的价格变动

总结如何在交易中使用RSI

下图是英镑/美元的简单分钟图,下图是RSI

我用红色突出显示了一些RSI达到短期高峰或低谷的例子,此后基础价格通过相反的方向做出反应。在这些情况下,RSI提醒了可能的趋势变化。图表我以黄色标记了一个过度膨胀的例子,其中RSI上升到并通过的超买水平。同时,基础价格继续上涨。RSI随后达到顶峰并下降,但是电缆的基础价格创下新高。在此时间范围内没有明确的现有趋势的情况下,洋红色箭头突出显示了看跌背离,而洋红色箭头则显示了有效背离

组合方式

RSI通常与其他指标结合使用,以警告或确认价格走势的变化。交易员中最受欢迎的配对之一是将RSI与MACD或移动平均趋同散度MACD结合使用,因为它可追踪价格的不同方面。 RSI指标MACD的价格走势试图衡量价格运动的强度,而不是追踪的动量。类推可能有助于强调ee可以认为MACD是运动员在跑步时消耗的能量,而RSI却是等效的能量他们达到的速度加速度

如果我们能够检测到运动员的能量水平正在上升或下降,那么我们可以期望看到运动员速度的后续变化。MACD通过比较两个移动平均价格对基础工具价格的表现来衡量价格变化的强度。

传统上,这些移动平均值是在两个周期的周期和周期内计算得出的。MACD值是通过从周期图中减去周期值而得出的。信号线也是通过计算MACD值的周期MA来创建的。 MACD线在信号线上方或下方移动所产生的价格。MACD的价格与方向或趋势之间的背离通常被认为指示价格趋势的结束。交易者也在MACD线和信号之间寻找急剧的背离。例如,这条线可能表明工具超买并且可能会更正

交给你

RSI是有用且广泛使用的指标,可以为交易者提供价格和价格行为的洞察力,例如何时价格追涨或下跌以及价格行为过度延伸至上行或下行的情况。隔离RSI指标为可能出现的顶部底部和趋势变化提供了广泛的指导。但是,当与其他指标结合使用时,或者在多个时间范围内查看时,RSI指标可以更详细地了解近期价格行为可能发生的情况将自己定位在一个趋势的结束和另一个趋势的可能开始的位置如果您当前不使用RSI作为交易策略的一部分,为什么不将指标添加到图表中以查看其是否增加了价值

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