什么是算法

算法是一组特定的规则,指示发生某些事件时应采取的特定操作或做出的响应算法组合在一起形成计算机软件或程序,但它们的历史早于机器信息时代

你知道吗

算法的起源可以追溯到英国诗人Lord Byron Ada的女儿Countess Lovelace,她是一位数学天才,她与Charles Babbage密切合作,后者构思并部分建造了世界上第一台机械计算机Ada看到了计算机所具有的潜力超出了计算范围,并起草了第一算法

算法的起源可以追溯到英国诗人Lord Byron Ada的女儿Countess Lovelace,她是一位数学天才,她与Charles Babbage密切合作,后者构思并部分建造了世界上第一台机械计算机Ada看到了计算机所具有的潜力超出了计算范围,并起草了第一算法

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如今,算法几乎涉及到我们生活的方方面面,我们几乎在不知不觉中与之交互

算法交易的使用使交易者可以根据一组指令或输入来使交易系统化和自动化,部署算法可以使交易者从必须不断监视市场寻找机会中解放出来,Algos可以为您突出显示某些信号或价格行为类型,从而做到这一点。甚至可以立即为您交易外观,他们还可以追踪止损,管理利润和风险敞口,并执行您对计算机进行编程的几乎任何其他操作当然,算法永远都只能像其编程一样出色,例如垃圾中的垃圾淘汰,但它们在当今的交易环境中变得越来越普遍

机构投资者广泛使用算法交易策略来增强和优化交易,是允许他们保持匿名以通过同时在多个市场或工具上进行交易来利用其资源,还是参与高频交易以利用价格变化和订单流。这种速度以人类交易者无法察觉的速度再次出现,但是这种技术正变得越来越广泛地用于个人零售交易者

成长并走向突出

在过去的几十年中,大多数行业都从网络和计算机化中受益,但仅从金融和投资中受益匪浅。交易和投资最初从交易场所转移到交易台,但是自从智能手机平板电脑G移动和高速出现以来,宽带网络交易再次将场所转移到了这次,无论最终用户身在何处

随着市场之间的联系越来越紧密,信息的可用性也变得更加民主化,拥有正确软件和连接能力的任何人都可以跟踪市场的兴衰并与之互动。现在开始引入算法交易策略,而现在,算法交易策略就是其中之一。不是现代市场中的主导力量

算法交易是如何工作的一个简单示例

随着市场之间的联系越来越紧密,信息的可用性也变得更加民主化,拥有正确软件和连接能力的任何人都可以跟踪市场的兴衰并与之互动。现在开始引入算法交易策略,而现在,算法交易策略就是其中之一。不是现代市场中的主导力量

如果工具A的价格升至其周期SMA或简单移动平均线之上,则购买大量该工具;或者如果工具A的价格跌至其周期SMA以下,则卖出大量工具

现在,我们已经创建了一个简单的交易算法。我们不能说任何有关其表现或可能产生的回报的信息。借助现代交易软件,可以对此类策略进行回测,从而将其应用于历史交易数据和价格行为的记录,以便了解他们可能会多么成功或有效

算法交易策略的类型

TWAP时间触发

TWAP或时间加权平均定价也称为时间分片

在这种情况下,将较大的买或卖订单细分为较小的部分,这些部分将在特定的时间段后单独执行,是每分钟或几分之一秒还是几秒钟呢?这种主题的变体是在一天的特定时间进行交易的算法在股票市场开盘或发布定期数据点或重复发生的事件时,例如纽约的每周收盘价

冰山

冰山订单被淹没,任何时候市场都只能看到少量订单。大部分订单保持在水位线以下。算法与预设参数进行交互,以实现数量和价格参与,并且每次刷新订单时主要订单的一部分已被填满Iceberg订单用于累积或退出大头寸而不会干扰基础市场或披露总订单的大小

这些策略更多地是关于在头寸进场或退出时的有效执行,尽管价格与当前的VWAP VPOC或CHVN的价格偏差也可以创建非常有用的信号

动量策略

算法动量策略试图识别并捕捉价格走势内的趋势有效地发挥波动交易者的作用我们上面提出的基于d SMA的简单算法可以被认为是动量策略基于动量的算法可以通过增加或扩大仓位或根据趋势的加速度降低风险敞口例如,在价格高于或低于连续移动平均线或突破指定时期的高点或低点时建立规模,反之,如果这些因素开始减弱或逆转,它们可能会缩小风险敞口方向为了实现这一势头,战略也可能包含或依赖特定指标的数据

基于指标的策略

交易者使用指标来识别价格行为趋势或其他行为的变化,例如偏离交易量加权价格点或价格行为内动量的过度延伸或声明。这些行为类型通常通过比较与历史交易者的当前价格行为通常是滚动的

RSI随机指标和布林带都是这些类型的行为跟踪指标的例子,通过数学推导它们可以快速地纳入算法交易策略中,这些策略本身就是数学构造当然,算法交易者也可能会定制这些指标和其他指标以适合自己的需求交易参数

套利统计套利

这些策略旨在确定在不同市场中报价的工具之间或彼此之间具有已知和可预测关系的资产之间的价格差异。套利策略试图利用这些工具中的定价错误,即估值过高或过低

可能受到套利交易影响的一个例子是,GBPUSD FX对和英国股票指数之间的汇率类似,EURUSD汇率和德国指数之间的汇率波动对股票指数的价值都具有可预测的影响。其中有大量出口商在其成分中

从他们产品的外币购买者的角度来看,货币变动会影响出口商的未来收益流,因为他们出售的商品和服务价格波动

指数和外汇对被认为是相关的。这些相关性可以构成数学模型的基础,该数学模型计算出外汇汇率的给定变动应在相关股指的变动中反映多少。值与模型的预测不匹配,则算法将相应地进行买卖以利用感知到的定价错误

请注意,所有外汇货币对和交叉货币之间的关联程度都不同,这仅仅是因为它们作为全球储备货币的角色与美元之间的关系以及所有其他外汇汇率的计算基础

复杂

当今的算法交易策略正变得越来越复杂,并且在机构层面上,它们现在开始自我学习和思考通过深度学习技术和神经网络等尖端技术的部署,类似的应用为移动电话上的语音搜索和个人助理提供了动力手机和其他设备

但是,就像生活中的大多数事情一样,在这里需要权衡或折衷,例如上面的d SMA示例之类的基本算法可以非常有效地遵循和执行其指令,但是它们无法对超出其参数的情况做出反应

例如,如果一种工具的价格在SMA和当日SMA之间连续交易但从未突破周期线,那么我们的简单算法将不起作用。

记得

建立到算法模型中的复杂性越高,它变得越不稳定

在这种情况下,不稳定是指算法的操作和算法的输出。复杂的算法必须克服矛盾的逻辑锁定,并能够识别抽象概念,例如上下文或多个变量和输入,这在大多数零售企业的复杂性级别上不是问题算法运行于,但是对于试图成功部署智能算法交易策略的数据科学家和量化分析师而言,这是一个令人头疼的问题

这解释了为什么大多数算法交易策略只关注一些要素因素或交易方式,而不是试图从整体上解决交易领域

算法策略的来源

MT和cTrader平台都可以通过使用Expert Advisor或Cbot部署算法交易策略两种平台都有自己的编程语言,可以在其中构建和测试算法交易策略,但是如果您不想编写自己的策略,则可以不必,因为交易者可以使用预先建立的算法来使用Bear,但是请记住,这些是第三方应用程序,Pepperstone不保证其性能或使用情况。

有关创建和使用EA和Cbot的更多详细信息,请参见以下内容

VPS虚拟专用服务器

MT环境中的专家顾问或交易机器人的特质之一是必须保留正在运行程序的机器并将其连接到网络上,以使机器人能够运行。如果您将止损作为运行的一部分进行重新运行,则这一点尤其重要。当您自己不在屏幕前(例如整夜)或旅行时,作为机器人的算法应处于活动状态显然,在这种情况下打开并运行机器并不总是很方便实用或理想我们也不能依靠移动或有线通信网络来保证正常运行时间

帮助以虚拟专用服务器或VPS的形式提供在现代数据中心中,VPS服务使外汇交易者可以每天在专用虚拟机上每天运行几小时的算法交易策略,包括专家顾问从而最大程度地减少由于技术和连接故障而导致系统停机的机会,可以在此处找到Pepperstone的VPS托管服务的详细信息VPS详细信息

我希望本指南能使您对算法交易策略以及现代金融市场中的用法和重要性有深入的了解。该交易领域正在迅速发展,并将继续如此发展。我们当然将使您与任何发展或步伐保持同步。我们在这一领域部署的新产品

同时,如果您想了解有关算法交易策略的更多信息以及零售交易者可以使用的功能,则可能需要访问MQL与Meta报价网站和市场,其中包含有关该主题的大量信息和资源

要注意的其他网站和资源是EABuilder贸易工程两者都有工具和资源来协助交易者创建自己的Algos,或者您可以考虑向您的客户经理询问RoboX,该RoboX可以访问数千个Algos,并且对Pepperstone客户免费

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